Сравнение ARES с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или QQQ.
Основные характеристики
| ARES | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.67% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 54.89% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 36.97% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 44.94% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 25.58% | 16.18% |
| Макс. просадка | -45.85% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.31% | -5.15% |
Корреляция
Корреляция между ARES и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARES и QQQ
С начала года, ARES показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и QQQ
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.48% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и QQQ
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и QQQ
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.