PortfoliosLab logo
Сравнение ARES с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARES и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARES и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.06%
490.50%
ARES
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARES:

0.39

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ARES:

0.76

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ARES:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARES:

0.39

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ARES:

1.35

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ARES:

11.68%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ARES:

40.83%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ARES:

-45.85%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ARES:

-21.76%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.50% против 16.91% соответственно.


ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

39.03%

10 лет

29.50%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARES и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARES c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARES: 0.39
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARES: 0.76
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARES: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARES: 0.39
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARES: 1.35
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.47
ARES
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и QQQ

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation
2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ARES и QQQ

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.76%
-12.28%
ARES
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и QQQ

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
16.86%
ARES
QQQ