Сравнение ARES с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или QQQ.
Основные характеристики
| ARES | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 17.42% |
| Макс. просадка | -45.85% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARES и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARES и QQQ
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 33.13% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и QQQ
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и QQQ
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и QQQ
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.