Сравнение ARES с QQQ

С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 26.47% против 18.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARES и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности QQQ в 0.48%

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и QQQ.

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.