PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARE с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ARE и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARE:

-1.26

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

ARE:

-1.68

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

ARE:

0.80

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARE:

-0.54

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

ARE:

-1.78

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

ARE:

19.07%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

ARE:

28.65%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

ARE:

-71.87%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ARE:

-61.97%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -22.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.90% против 10.55% соответственно.

ARE

С начала года

-22.84%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-31.48%

1 год

-35.85%

5 лет

-9.22%

10 лет

0.90%

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и SCHD

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SCHD в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.06%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ARE и SCHD

Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и SCHD

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...