PortfoliosLab logo
Сравнение ARE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARE и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ARE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
148.40%
180.93%
ARE
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARE:

-1.24

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

ARE:

-1.74

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

ARE:

0.79

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

ARE:

-0.55

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

ARE:

-1.85

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

ARE:

18.90%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

ARE:

28.69%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

ARE:

-71.87%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

ARE:

-62.05%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE:

$12.72B

ABR:

$2.06B

EPS

ARE:

$1.80

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

ARE:

40.86

ABR:

10.43

Коэффициент PEG

ARE:

844.20

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

ARE:

4.09

ABR:

3.20

Коэффициент P/B

ARE:

0.72

ABR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.41B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$911.26M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$2.08B

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARE показывает доходность -23.01%, а ABR немного выше – -22.49%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.06% против 15.24% соответственно.


ARE

С начала года

-23.01%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-33.24%

1 год

-35.43%

5 лет

-10.29%

10 лет

1.06%

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-8.50%

5 лет

18.77%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.24
-0.23
ARE
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и ABR

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности ABR в 16.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
7.07%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок ARE и ABR

Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.05%
-29.44%
ARE
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и ABR

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.93%
11.34%
ARE
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
758.16M
25.60M
(ARE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию