PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDVX с ACIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARDVX (American Century Investments One Choice 2040 Portfolio) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - ARDVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARDVX returned 8.22%/yr vs 8.92%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARDVX charges 0.83%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности ARDVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2040 Portfolio (ARDVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDVX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции ARDVX уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 8.92% соответственно.

ARDVX

1 день
0.43%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.86%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.33%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.22%

ACIIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
8.01%
1 год
17.28%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDVX
American Century Investments One Choice 2040 Portfolio		5.86%13.20%9.54%13.66%-16.43%11.45%15.11%21.29%-3.80%13.97%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.47%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between ARDVX and ACIIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.86

Over the past year, the correlation between ARDVX and ACIIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2040 Portfolio

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARDVX:
ARDVX с FRQHXARDVX с TDIFXARDVX с FFGZXARDVX с DRIJXARDVX с ACFOXARDVX с FNSFXARDVX с FRBHX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

ARDVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDVX
Ранг доходности на риск ARDVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2040 Portfolio (ARDVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDVXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.10

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.72

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

8.91

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDVXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ARDVX и ACIIX

Максимальная просадка ARDVX за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDVX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-39.16%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.38%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-10.15%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-13.49%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.99%

-32.76%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.38%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-5.24%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDVX и ACIIX

American Century Investments One Choice 2040 Portfolio (ARDVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) имеют волатильность 2.39% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.15%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

8.43%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

10.77%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

13.38%

-1.73%

Сравнение комиссий ARDVX и ACIIX

ARDVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDVX и ACIIX

Дивидендная доходность ARDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности ACIIX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.83%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
ARDVX
American Century Investments One Choice 2040 Portfolio		12.41%13.14%5.58%2.29%6.29%8.20%6.36%8.42%11.28%1.38%3.65%6.75%

Часто задаваемые вопросы

ARDVX and ACIIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDVX has higher volatility (2.39%) compared to ACIIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, ARDVX dropped -44.47% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDVX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор