PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SURI и ARDC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SURI и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.10%
6.53%
SURI
ARDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SURI:

-0.18

ARDC:

2.11

Коэф-т Сортино

SURI:

-0.01

ARDC:

2.91

Коэф-т Омега

SURI:

1.00

ARDC:

1.39

Коэф-т Кальмара

SURI:

-0.16

ARDC:

5.55

Коэф-т Мартина

SURI:

-0.53

ARDC:

15.52

Индекс Язвы

SURI:

11.21%

ARDC:

1.47%

Дневная вол-ть

SURI:

33.75%

ARDC:

10.81%

Макс. просадка

SURI:

-37.62%

ARDC:

-45.40%

Текущая просадка

SURI:

-37.45%

ARDC:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у ARDC с доходностью 18.79%.


SURI

С начала года

-10.60%

1 месяц

-28.55%

6 месяцев

-21.15%

1 год

-9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDC

С начала года

18.79%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

5.88%

1 год

22.17%

5 лет

9.64%

10 лет

8.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.182.11
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.012.91
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.39
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.165.55
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.5315.52
SURI
ARDC

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ARDC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
2.11
SURI
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и ARDC

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности ARDC в 8.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
19.89%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
8.69%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Просадки

Сравнение просадок SURI и ARDC

Максимальная просадка SURI за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.45%
-4.11%
SURI
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ARDC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.15%
2.70%
SURI
ARDC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab