PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.85%
12.04%
SURI
ARDC

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью 20.52%.


SURI

С начала года

25.13%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

12.31%

1 год

41.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARDC

С начала года

20.52%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

12.60%

1 год

31.51%

5 лет (среднегодовая)

10.53%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

Основные характеристики


SURIARDC
Коэф-т Шарпа1.492.87
Коэф-т Сортино2.163.95
Коэф-т Омега1.261.54
Коэф-т Кальмара2.555.59
Коэф-т Мартина5.7523.66
Индекс Язвы7.45%1.39%
Дневная вол-ть28.73%11.45%
Макс. просадка-19.43%-45.40%
Текущая просадка-12.46%-0.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SURI и ARDC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.87
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.163.95
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.54
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.558.05
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7523.66
SURI
ARDC

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ARDC равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.87
SURI
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и ARDC

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности ARDC в 8.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
14.21%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
8.49%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Просадки

Сравнение просадок SURI и ARDC

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-0.01%
SURI
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ARDC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.21%
2.65%
SURI
ARDC