PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURIARDC
Дох-ть с нач. г.42.94%18.55%
Дох-ть за 1 год63.59%30.56%
Коэф-т Шарпа2.172.67
Коэф-т Сортино3.013.72
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара3.214.31
Коэф-т Мартина8.6722.33
Индекс Язвы7.05%1.37%
Дневная вол-ть28.20%11.49%
Макс. просадка-19.43%-45.40%
Текущая просадка0.00%-1.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SURI и ARDC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SURI и ARDC

С начала года, SURI показывает доходность 42.94%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью 18.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.34%
8.51%
SURI
ARDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67
ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.33

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и ARDC

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDC равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.67
SURI
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и ARDC

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности ARDC в 9.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.44%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.42%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Просадки

Сравнение просадок SURI и ARDC

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.64%
SURI
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ARDC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
2.44%
SURI
ARDC