PortfoliosLab logo
Сравнение JEPQ с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и ARDC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.78%
29.58%
JEPQ
ARDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.48

ARDC:

0.39

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.80

ARDC:

0.60

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

ARDC:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.48

ARDC:

0.31

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.87

ARDC:

1.34

Индекс Язвы

JEPQ:

5.20%

ARDC:

4.63%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.43%

ARDC:

15.75%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

ARDC:

-45.40%

Текущая просадка

JEPQ:

-11.79%

ARDC:

-11.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность -7.74%, а ARDC немного ниже – -8.11%.


JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDC

С начала года

-8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.96%

5 лет

15.24%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и ARDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.48
ARDC: 0.39
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.80
ARDC: 0.60
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEPQ: 1.12
ARDC: 1.10
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.48
ARDC: 0.31
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.87
ARDC: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDC равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.39
JEPQ
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ARDC

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности ARDC в 10.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.38%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ARDC

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-11.80%
JEPQ
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ARDC

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
11.80%
JEPQ
ARDC