Сравнение JEPQ с ARDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или ARDC.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и ARDC
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью 20.52%.
JEPQ
22.99%
2.81%
9.92%
26.76%
N/A
N/A
ARDC
20.52%
1.87%
12.60%
31.51%
10.53%
8.53%
Основные характеристики
| JEPQ | ARDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 5.59 |
| Коэф-т Мартина | 10.94 | 23.66 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 11.45% |
| Макс. просадка | -16.82% | -45.40% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и ARDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и ARDC
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности ARDC в 8.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 8.49% | 9.90% | 10.36% | 7.20% | 8.44% | 8.44% | 9.39% | 7.60% | 8.47% | 10.51% | 8.87% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и ARDC
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и ARDC
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.