Сравнение JEPQ с ARDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или ARDC.
Основные характеристики
| JEPQ | ARDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.15% | 19.10% |
| Дох-ть за 1 год | 30.52% | 31.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 12.07 | 22.67 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 11.49% |
| Макс. просадка | -16.82% | -45.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и ARDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и ARDC
С начала года, JEPQ показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью 19.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и ARDC
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что сопоставимо с доходностью ARDC в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 9.38% | 9.90% | 10.36% | 7.20% | 8.44% | 8.44% | 9.39% | 7.60% | 8.47% | 10.51% | 8.87% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и ARDC
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и ARDC
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.