PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEPQ с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JEPQARDC
Дох-ть с нач. г.23.15%19.10%
Дох-ть за 1 год30.52%31.69%
Коэф-т Шарпа2.442.71
Коэф-т Сортино3.183.77
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара2.794.38
Коэф-т Мартина12.0722.67
Индекс Язвы2.48%1.37%
Дневная вол-ть12.27%11.49%
Макс. просадка-16.82%-45.40%
Текущая просадка0.00%-1.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JEPQ и ARDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ARDC

С начала года, JEPQ показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью 19.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
8.49%
JEPQ
ARDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEPQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.07
ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.67

Сравнение коэффициента Шарпа JEPQ и ARDC

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.71
JEPQ
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ARDC

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что сопоставимо с доходностью ARDC в 9.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.38%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ARDC

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.19%
JEPQ
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ARDC

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
2.49%
JEPQ
ARDC