PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEPQ с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и ARDC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.69%
6.54%
JEPQ
ARDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

2.14

ARDC:

2.11

Коэф-т Сортино

JEPQ:

2.78

ARDC:

2.91

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.43

ARDC:

1.39

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

2.50

ARDC:

5.55

Коэф-т Мартина

JEPQ:

10.77

ARDC:

15.52

Индекс Язвы

JEPQ:

2.49%

ARDC:

1.47%

Дневная вол-ть

JEPQ:

12.53%

ARDC:

10.81%

Макс. просадка

JEPQ:

-16.82%

ARDC:

-45.40%

Текущая просадка

JEPQ:

-1.48%

ARDC:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью 18.79%.


JEPQ

С начала года

25.70%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

9.33%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDC

С начала года

18.79%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

5.88%

1 год

22.17%

5 лет

9.64%

10 лет

8.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEPQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.142.11
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.782.91
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.505.55
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7715.52
JEPQ
ARDC

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.11
JEPQ
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ARDC

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности ARDC в 8.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
8.69%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ARDC

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.48%
-4.11%
JEPQ
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ARDC

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеют волатильность 2.83% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83%
2.70%
JEPQ
ARDC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab