PortfoliosLab logo
Сравнение ARDC с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARDC и CTA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ARDC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.73%
35.47%
ARDC
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.45

CTA:

0.71

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.67

CTA:

1.11

Коэф-т Омега

ARDC:

1.11

CTA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.36

CTA:

1.04

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.52

CTA:

1.98

Индекс Язвы

ARDC:

4.68%

CTA:

4.52%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

CTA:

12.61%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

ARDC:

-11.54%

CTA:

-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 1.88%.


ARDC

С начала года

-7.84%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-5.96%

1 год

6.97%

5 лет

15.35%

10 лет

7.43%

CTA

С начала года

1.88%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

10.56%

1 год

7.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.45
CTA: 0.71
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.67
CTA: 1.11
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.11
CTA: 1.13
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.36
CTA: 1.04
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.52
CTA: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.71
ARDC
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и CTA

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CTA в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.34%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
4.62%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и CTA

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.54%
-5.94%
ARDC
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и CTA

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
4.60%
ARDC
CTA