Сравнение ARDC с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или CTA.
Основные характеристики
| ARDC | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 22.67 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 13.71% |
| Макс. просадка | -45.40% | -18.07% |
| Текущая просадка | -1.19% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между ARDC и CTA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и CTA
С начала года, ARDC показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARDC c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и CTA
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности CTA в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 9.38% | 9.90% | 10.36% | 7.20% | 8.44% | 8.44% | 9.39% | 7.60% | 8.47% | 10.51% | 8.87% | 7.81% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARDC и CTA
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и CTA
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.49%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.