PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARDC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
2.36%
ARDC
CTA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARDC показывает доходность 20.52%, а CTA немного ниже – 20.43%.


ARDC

С начала года

20.52%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

12.60%

1 год

31.51%

5 лет (среднегодовая)

10.53%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

CTA

С начала года

20.43%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

1.44%

1 год

15.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ARDCCTA
Коэф-т Шарпа2.871.24
Коэф-т Сортино3.951.89
Коэф-т Омега1.541.22
Коэф-т Кальмара5.591.46
Коэф-т Мартина23.663.68
Индекс Язвы1.39%4.43%
Дневная вол-ть11.45%13.19%
Макс. просадка-45.40%-18.07%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между ARDC и CTA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.871.24
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.951.89
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.22
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.051.46
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 23.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.663.68
ARDC
CTA

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
1.24
ARDC
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и CTA

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CTA в 8.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
8.49%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
8.05%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и CTA

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
ARDC
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и CTA

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.65%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
4.39%
ARDC
CTA