PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с JIEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCVX с JIEHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARCVX returned 4.50%/yr vs 9.79%/yr for JIEHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ARCVX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и JIEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.08%.

ARCVX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.04%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.91%

JIEHX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.67%
1 год
27.88%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCVX и JIEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		4.25%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.01%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		12.08%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%

Correlation

The correlation between ARCVX and JIEHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between ARCVX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FFFAXARCVX с FIKFXARCVX с BGEIXARCVX с FRHMXARCVX с FTLSXARCVX с FYTKX
Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с TCLNXJIEHX с LTINXJIEHX с LPWRXJIEHX с LTTIXJIEHX с FHRDXJIEHX с SSDJX

Доходность на риск

ARCVX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXJIEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.33

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.23

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.08

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.65

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. JIEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIEHX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и JIEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXJIEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и JIEHX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и JIEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCVXJIEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-32.55%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-9.18%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-16.15%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-25.70%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.72%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.99%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и JIEHX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 1.88%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCVXJIEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.60%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.63%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.10%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

15.24%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

16.45%

-6.85%

Сравнение комиссий ARCVX и JIEHX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и JIEHX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности JIEHX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.08%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.16%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ARCVX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to ARCVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, ARCVX dropped -39.94% vs JIEHX's -32.55%.

JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCVX и JIEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор