Сравнение ARCK.L с LGGL.L
ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds. ARCK.L is actively managed, while LGGL.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 8.77% vs 20.12% for LGGL.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности ARCK.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARCK.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARCK.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.
ARCK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCK.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 6.05% | 27.55% | 10,578.66% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.26% | 12.55% | 14.18% |
Correlation
The correlation between ARCK.L and LGGL.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ARCK.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCK.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
ARCK.L
LGGL.L
Сравнение ARCK.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCK.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.04 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.99 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCK.L и LGGL.L
Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCK.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -25.97% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -6.59% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -1.93% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -3.25% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 1.83% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCK.L и LGGL.L
ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCK.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 3.15% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 9.62% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 12.12% | +43.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,468.56% | 14.54% | +5,454.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,468.56% | 16.22% | +5,452.34% |
Сравнение комиссий ARCK.L и LGGL.L
ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCK.L и LGGL.L
Ни ARCK.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCK.L and LGGL.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
They also come from different issuers: ARK Invest and L&G. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор