PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARCCVOO
Дох-ть с нач. г.7.60%15.25%
Дох-ть за 1 год24.53%26.52%
Дох-ть за 3 года12.41%10.45%
Дох-ть за 5 лет13.12%14.99%
Дох-ть за 10 лет12.07%12.92%
Коэф-т Шарпа1.832.39
Дневная вол-ть11.89%11.27%
Макс. просадка-79.36%-33.99%
Текущая просадка-2.43%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ARCC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и VOO

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
382.83%
542.84%
ARCC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.43
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
2.39
ARCC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и VOO

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и VOO

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-0.50%
ARCC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и VOO

Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.42% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
2.43%
ARCC
VOO