Сравнение ARCC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или VOO.
Основные характеристики
ARCC | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.40% | 10.40% |
Дох-ть за 1 год | 28.52% | 32.36% |
Дох-ть за 3 года | 13.84% | 11.45% |
Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 15.03% |
Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.95 |
Дневная вол-ть | 13.65% | 11.59% |
Макс. просадка | -79.36% | -33.99% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между ARCC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и VOO
С начала года, ARCC показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.85% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ares Capital Corporation | 2.15 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и VOO
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Capital Corporation | 9.22% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и VOO
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARCC и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и VOO
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.