PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARCCVOO
Дох-ть с нач. г.6.40%10.40%
Дох-ть за 1 год28.52%32.36%
Дох-ть за 3 года13.84%11.45%
Дох-ть за 5 лет14.44%15.03%
Дох-ть за 10 лет11.85%12.94%
Коэф-т Шарпа2.152.95
Дневная вол-ть13.65%11.59%
Макс. просадка-79.36%-33.99%
Current Drawdown0.00%-0.14%

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между ARCC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и VOO

С начала года, ARCC показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.85% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
377.42%
515.84%
ARCC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Ares Capital Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARCC
Ares Capital Corporation
2.15
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.15
2.95
ARCC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и VOO

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.22%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и VOO

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARCC и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.14%
ARCC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и VOO

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.26%
2.89%
ARCC
VOO