Сравнение ARCC с VOO
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 15.50%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.20% против 15.50% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам ARCC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ARCC and VOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between ARCC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARCC
VOO
Сравнение ARCC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.75 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.42 | -12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и VOO
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -33.99% | -45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -8.90% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.69% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.52% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -33.99% | -22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -2.34% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.68% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 1.97% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и VOO
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.34% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.58% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 12.27% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.88% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 18.03% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и VOO
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and VOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.34%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор