PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARCCUAN
Дох-ть с нач. г.8.13%23.46%
Дох-ть за 1 год21.92%3.82%
Дох-ть за 3 года12.42%29.10%
Дох-ть за 5 лет13.32%32.09%
Дох-ть за 10 лет12.02%0.27%
Коэф-т Шарпа1.900.17
Дневная вол-ть11.92%34.19%
Макс. просадка-79.36%-96.77%
Текущая просадка-1.96%-30.87%

Фундаментальные показатели


ARCCUAN
Рыночная капитализация$13.07B$828.13M
EPS$2.93$7.86
Цена/прибыль7.269.97
PEG коэффициент3.95-1.30
Общая выручка (12 мес.)$1.83B$582.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$142.91M
EBITDA (12 мес.)$999.00M$153.57M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARCC и UAN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и UAN

С начала года, ARCC показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UAN по среднегодовой доходности: 12.02% против 0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
314.80%
37.59%
ARCC
UAN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

CVR Partners, LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0013.91
UAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.42

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и UAN

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа UAN равного 0.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и UAN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.90
0.17
ARCC
UAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и UAN

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности UAN в 12.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.28%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
UAN
CVR Partners, LP
12.06%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%10.60%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и UAN

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.96%
-30.87%
ARCC
UAN

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и UAN

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.56%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
7.99%
ARCC
UAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию