PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARCCSCHD
Дох-ть с нач. г.7.60%3.33%
Дох-ть за 1 год21.72%11.80%
Дох-ть за 3 года12.45%4.72%
Дох-ть за 5 лет13.13%11.60%
Дох-ть за 10 лет11.99%10.71%
Коэф-т Шарпа1.851.04
Дневная вол-ть11.90%11.01%
Макс. просадка-79.36%-33.37%
Текущая просадка-2.43%-3.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ARCC и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и SCHD

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.07%
3.71%
ARCC
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.49
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.24

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.85
1.04
ARCC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и SCHD

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SCHD в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и SCHD

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-3.19%
ARCC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и SCHD

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.52%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52%
3.39%
ARCC
SCHD