Сравнение ARCC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.46% соответственно.
ARCC
15.14%
-0.65%
5.87%
20.22%
13.23%
13.06%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| ARCC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.17 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 11.09% |
| Макс. просадка | -79.36% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SCHD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.93% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SCHD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SCHD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.20%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.