Сравнение ARCC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или SCHD.
Основные характеристики
| ARCC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 27.70% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 13.09% | 11.68% |
| Макс. просадка | -79.36% | -33.37% |
| Current Drawdown | -0.91% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между ARCC и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SCHD
С начала года, ARCC показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SCHD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.31% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SCHD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SCHD
Ares Capital Corporation (ARCC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.91% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.