PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARCCIEP
Дох-ть с нач. г.7.60%1.64%
Дох-ть за 1 год24.53%-28.35%
Дох-ть за 3 года12.41%-22.24%
Дох-ть за 5 лет13.12%-12.83%
Дох-ть за 10 лет12.07%-5.49%
Коэф-т Шарпа1.83-0.61
Дневная вол-ть11.89%48.26%
Макс. просадка-79.36%-84.21%
Текущая просадка-2.43%-61.31%

Фундаментальные показатели


ARCCIEP
Рыночная капитализация$13.07B$7.32B
EPS$2.93-$1.09
PEG коэффициент3.950.00
Общая выручка (12 мес.)$1.83B$11.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$1.75B
EBITDA (12 мес.)$999.00M$736.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ARCC и IEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и IEP

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 12.07% против -5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.07%
-1.24%
ARCC
IEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Icahn Enterprises L.P.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.43
IEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.75

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и IEP

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и IEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
-0.61
ARCC
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и IEP

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности IEP в 25.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
25.51%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и IEP

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-61.31%
ARCC
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и IEP

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.42%, в то время как у Icahn Enterprises L.P. (IEP) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
5.44%
ARCC
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию