PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с IEP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Icahn Enterprises L.P. (IEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или IEP.

Корреляция

Корреляция между ARCC и IEP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARCC и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,093.82%
115.91%
ARCC
IEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.59

IEP:

-0.84

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.95

IEP:

-1.10

Коэф-т Омега

ARCC:

1.15

IEP:

0.85

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.64

IEP:

-0.49

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.87

IEP:

-1.34

Индекс Язвы

ARCC:

4.17%

IEP:

28.36%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.25%

IEP:

45.12%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

ARCC:

-8.71%

IEP:

-74.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$14.45B

IEP:

$4.52B

EPS

ARCC:

$2.44

IEP:

-$0.94

Коэффициент PEG

ARCC:

3.95

IEP:

0.00

Коэффициент P/S

ARCC:

4.83

IEP:

0.45

Коэффициент P/B

ARCC:

1.08

IEP:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$1.53B

IEP:

$7.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.54B

IEP:

$607.00M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.40B

IEP:

$221.00M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IEP с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 12.59% против -9.23% соответственно.

ARCC

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

2.54%

1 год

12.00%

5 лет

21.40%

10 лет

12.59%

IEP

С начала года

5.63%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-38.41%

1 год

-37.84%

5 лет

-16.66%

10 лет

-9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.59
IEP: -0.84
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.95
IEP: -1.10
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.15
IEP: 0.85
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.64
IEP: -0.49
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.87
IEP: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.84
ARCC
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и IEP

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности IEP в 34.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		9.04%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		34.48%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и IEP

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.71%
-74.99%
ARCC
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и IEP

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
14.65%
ARCC
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию