PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCB с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARCB и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARCB с QQQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ArcBest Corporation (ARCB) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCB или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ARCB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ArcBest Corporation (ARCB) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCB:

-0.73

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

ARCB:

-0.99

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

ARCB:

0.88

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARCB:

-0.63

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

ARCB:

-1.41

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

ARCB:

27.84%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

ARCB:

53.80%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

ARCB:

-85.88%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ARCB:

-58.42%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARCB показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ARCB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.98% против 17.69% соответственно.

ARCB

С начала года

-32.61%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-45.44%

1 год

-40.27%

3 года

-5.60%

5 лет

23.52%

10 лет

6.98%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ArcBest Corporation

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCB и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCB
Ранг риск-скорректированной доходности ARCB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcBest Corporation (ARCB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCB и QQQ

Дивидендная доходность ARCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCB
ArcBest Corporation		0.77%0.51%0.40%0.63%0.27%0.75%1.16%0.93%0.90%1.16%1.22%0.32%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ARCB и QQQ

Максимальная просадка ARCB за все время составила -85.88%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCB и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARCB и QQQ

ArcBest Corporation (ARCB) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ARCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...