PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCAY с FUTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCAY с FUTR.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ARCAY (Arcadis NV) and FUTR.L (Future plc) are both stocks. ARCAY operates in Engineering & Construction (Industrials), while FUTR.L operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, ARCAY returned 11.84%/yr vs 12.46%/yr for FUTR.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCAY и FUTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadis NV (ARCAY) и Future plc (FUTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARCAY торгуется в USD, в то время как FUTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARCAY показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у FUTR.L с доходностью -42.58%. За последние 10 лет акции ARCAY уступали акциям FUTR.L по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.46% соответственно.

ARCAY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-4.46%
1 год
-22.02%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
11.84%

FUTR.L

1 день
2.17%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-42.58%
6 месяцев
-42.83%
1 год
-59.73%
3 года*
-20.61%
5 лет*
-37.78%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCAY и FUTR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCAY
Arcadis NV		-4.46%-29.05%9.37%43.05%-9.53%37.84%41.81%87.77%-41.84%74.63%
FUTR.L
Future plc		-42.58%-38.69%15.10%-33.75%-70.43%118.57%23.62%215.84%44.85%128.32%

Correlation

The correlation between ARCAY and FUTR.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

ARCAY:

€4.92

FUTR.L:

£1.21

Коэффициент P/E

ARCAY:

6.79

FUTR.L:

2.47

Коэффициент PEG

ARCAY:

0.03

FUTR.L:

0.33

Коэффициент P/S

ARCAY:

0.30

FUTR.L:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

ARCAY:

€9.97B

FUTR.L:

£1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCAY:

€4.81B

FUTR.L:

£528.70M

EBITDA (12 мес.)

ARCAY:

€916.00M

FUTR.L:

£379.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcadis NV

Future plc

Часто сравнивают с ARCAY:
ARCAY с FXAIXARCAY с ALREW.PAARCAY с NEX.PAARCAY с AALB.ASARCAY с SOP.PAARCAY с PEUG.PAARCAY с CA.PA
Часто сравнивают с FUTR.L:
FUTR.L с BITOFUTR.L с VTSAXFUTR.L с NEX.PAFUTR.L с FR.PAFUTR.L с SPM.MIFUTR.L с ALREW.PAFUTR.L с CA.PA

Доходность на риск

ARCAY vs. FUTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCAY
Ранг доходности на риск ARCAY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FUTR.L
Ранг доходности на риск FUTR.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTR.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTR.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTR.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTR.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTR.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCAY c FUTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Future plc (FUTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCAYFUTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.26

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-2.07

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.73

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.93

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.60

+0.73

ARCAY vs. FUTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCAY на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа FUTR.L равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCAY и FUTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCAY и FUTR.L

Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, примерно равная максимальной просадке FUTR.L в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и FUTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCAYFUTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.82%

-92.90%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.26%

-64.27%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.83%

-74.13%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.83%

-92.90%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.83%

-92.90%

+30.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.13%

-92.35%

+46.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-62.48%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.48%

37.29%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCAY и FUTR.L

Текущая волатильность для Arcadis NV (ARCAY) составляет 9.29%, в то время как у Future plc (FUTR.L) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCAYFUTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

13.43%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.69%

42.19%

+37.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.48%

47.20%

+55.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

52.33%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.60%

54.55%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCAY и FUTR.L

Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FUTR.L в 5.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCAY
Arcadis NV		3.24%2.65%1.55%1.49%3.55%1.62%0.00%1.92%3.90%3.95%10.01%
FUTR.L
Future plc		5.70%0.65%0.37%0.43%0.22%0.04%0.06%0.03%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCAY и FUTR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcadis NV и Future plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420252026
2.45B
349.10M
(ARCAY) Общая выручка
(FUTR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARCAY значения в EUR, FUTR.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

ARCAY and FUTR.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCAY и FUTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор