Сравнение ARC с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARC Document Solutions, Inc. (ARC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARC или IWV.
Основные характеристики
| ARC | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.70% | 5.09% |
| Дох-ть за 1 год | -7.82% | 22.25% |
| Дох-ть за 3 года | 13.32% | 6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.49% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.17% | 11.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 12.12% |
| Макс. просадка | -98.65% | -55.61% |
| Current Drawdown | -91.38% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между ARC и IWV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARC и IWV
С начала года, ARC показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции ARC уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: -6.17% против 11.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARC c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Document Solutions, Inc. (ARC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARC и IWV
Дивидендная доходность ARC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности IWV в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC ARC Document Solutions, Inc. | 7.58% | 6.10% | 6.83% | 2.00% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.21% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок ARC и IWV
Максимальная просадка ARC за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARC и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARC и IWV
ARC Document Solutions, Inc. (ARC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ARC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.