PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARB с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARB и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARB и CDX


2026 (YTD)2025202420232022
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
0.91%6.05%4.07%3.85%2.10%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.


ARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.55%
3 года*
5.52%
5 лет*
4.13%
10 лет*

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AltShares Merger Arbitrage ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Сравнение комиссий ARB и CDX

ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


Доходность на риск

ARB vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARB
Ранг доходности на риск ARB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9696
Ранг коэф-та Мартина

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARBCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.05

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.19

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.13

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

0.21

+17.31

ARB vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARBCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.05

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.40

+0.54

Корреляция

Корреляция между ARB и CDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и CDX

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CDX в 8.40%


TTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARB и CDX

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и CDX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARBCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-13.24%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-8.88%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.78%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.24%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

5.48%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и CDX

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARBCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.10%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.15%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

16.10%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.24%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

11.24%

-6.83%