Сравнение ARB с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
ARB и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.10% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и CDX
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
ARB vs. CDX — Ранг доходности на риск
ARB
CDX
Сравнение ARB c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.05 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.19 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.13 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 0.21 | +17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.05 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.40 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ARB и CDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и CDX
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и CDX
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -13.24% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -8.88% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.78% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.24% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 5.48% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и CDX
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.10% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 4.15% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 16.10% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 11.24% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 11.24% | -6.83% |