Сравнение ARB с CDX
ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. ARB is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, ARB returned 5.57%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности ARB и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
ARB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARB и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 2.18% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.24% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between ARB and CDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. CDX — Ранг доходности на риск
ARB
CDX
Сравнение ARB c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.31 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | -0.64 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB и CDX
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -13.24% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -4.18% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -8.88% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -7.41% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -4.40% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.05% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и CDX
AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield ETF (CDX) имеют волатильность 1.77% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.79% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 5.04% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 5.86% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 11.00% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 11.00% | -6.57% |
Сравнение комиссий ARB и CDX
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и CDX
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARB and CDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to ARB (1.77%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 5.57% for ARB. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.42% for ARB.
ARB is categorized as Hedge Fund, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and Simplify. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.25% for CDX.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARB и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор