Сравнение ARB с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
ARB и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARB или CDX.
Корреляция
Корреляция между ARB и CDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARB и CDX
Основные характеристики
ARB:
1.91
CDX:
0.71
ARB:
2.74
CDX:
1.15
ARB:
1.40
CDX:
1.23
ARB:
3.16
CDX:
1.34
ARB:
11.92
CDX:
5.05
ARB:
0.53%
CDX:
2.36%
ARB:
3.23%
CDX:
16.77%
ARB:
-5.60%
CDX:
-13.24%
ARB:
-0.28%
CDX:
-7.28%
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 6.99%.
ARB
2.29%
0.79%
1.20%
6.12%
3.97%
N/A
CDX
6.99%
2.89%
4.69%
11.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и CDX
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARB и CDX
ARB
CDX
Сравнение ARB c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и CDX
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CDX в 11.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.10% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 11.54% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и CDX
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и CDX
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.69%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.