Сравнение ARAW.DE с TSLI.L
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 49.64% for TSLI.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -8.64%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 132.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -8.64% | 54.96% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and TSLI.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
TSLI.L
Сравнение ARAW.DE c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 1.81 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 4.61 | +21.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 1.18 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.59 | +3.73 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и TSLI.L
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -44.23% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -24.39% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -14.25% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -14.19% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 9.60% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и TSLI.L
Текущая волатильность для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) составляет 11.01%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 12.03% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 25.60% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 37.83% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 43.78% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 43.78% | -13.12% |
Сравнение комиссий ARAW.DE и TSLI.L
ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и TSLI.L
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and TSLI.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARAW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARAW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TSLI.L.
ARAW.DE is categorized as Materials, while TSLI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for ARAW.DE and 0.55% for TSLI.L.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор