Сравнение AR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или ITA.
Основные характеристики
| AR | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.07% | -1.71% |
| Дох-ть за 1 год | -49.56% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.48% | 2.91% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.73% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 57.39% | 21.29% |
| Макс. просадка | -98.97% | -59.72% |
Корреляция
Корреляция между AR и ITA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AR и ITA
С начала года, AR показывает доходность -30.07%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -6.73% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AR и ITA
AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.01% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.22% | 0.95% | 0.83% | 1.09% | 1.59% | 1.19% | 0.97% | 1.15% | 1.13% | 1.32% | 1.26% | 2.29% |
Сравнение AR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | -0.84 | ||||
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.53 |
Сравнение просадок AR и ITA
Максимальная просадка AR за указанный период составила -69.03%, что меньше максимальной просадки ITA равной -7.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AR и ITA
Сравнение волатильности AR и ITA
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.