PortfoliosLab logo

Сравнение AR с ITA

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или ITA.

Основные характеристики


ARITA
Дох-ть с нач. г.-30.07%-1.71%
Дох-ть за 1 год-49.56%9.50%
Дох-ть за 5 лет3.48%2.91%
Дох-ть за 10 лет-6.73%11.73%
Коэф-т Шарпа-0.840.53
Дневная вол-ть57.39%21.29%
Макс. просадка-98.97%-59.72%

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между AR и ITA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AR и ITA

С начала года, AR показывает доходность -30.07%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -6.73% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-48.85%
172.58%
AR
ITA

Сравнение акций, фондов или ETF


Antero Resources Corporation

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Сравнение дивидендов AR и ITA

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AR
Antero Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%1.01%2.25%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
1.22%0.95%0.83%1.09%1.59%1.19%0.97%1.15%1.13%1.32%1.26%2.29%

Сравнение AR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AR
Antero Resources Corporation
-0.84
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.53

Сравнение коэффициента Шарпа AR и ITA

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 0.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AR и ITA.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.84
0.53
AR
ITA

Сравнение просадок AR и ITA

Максимальная просадка AR за указанный период составила -69.03%, что меньше максимальной просадки ITA равной -7.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AR и ITA


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-66.61%
-6.62%
AR
ITA

Сравнение волатильности AR и ITA

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
14.96%
4.46%
AR
ITA