PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AR с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARITA
Дох-ть с нач. г.30.91%6.22%
Дох-ть за 1 год19.86%15.56%
Дох-ть за 3 года31.55%9.20%
Дох-ть за 5 лет43.40%5.48%
Дох-ть за 10 лет-6.38%10.67%
Коэф-т Шарпа0.631.29
Дневная вол-ть37.40%13.17%
Макс. просадка-98.97%-59.72%
Текущая просадка-54.26%-2.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AR и ITA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AR и ITA

С начала года, AR показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -6.38% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-40.71%
226.62%
AR
ITA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Antero Resources Corporation

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.58
ITA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.004.43

Сравнение коэффициента Шарпа AR и ITA

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AR и ITA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.29
AR
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и ITA

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AR
Antero Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.99%2.20%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.91%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AR и ITA

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-54.26%
-2.50%
AR
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ITA

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.69%
3.71%
AR
ITA