Сравнение AQNB с STWD
AQNB (Algonquin Power & Utilities Cor) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, AQNB returned 5.15%/yr vs 1.13%/yr for STWD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQNB и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQNB показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.33%.
AQNB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам AQNB и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQNB Algonquin Power & Utilities Cor | 4.03% | 9.79% | 12.88% | 20.80% | -16.42% | 2.20% | 5.70% | 14.33% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 16.52% |
Correlation
The correlation between AQNB and STWD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AQNB:
-$1.78
STWD:
$1.39
AQNB:
8.44
STWD:
2.16
AQNB:
$2.38B
STWD:
$1.98B
AQNB:
$885.89M
STWD:
$1.19B
AQNB:
$808.91M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQNB vs. STWD — Ранг доходности на риск
AQNB
STWD
Сравнение AQNB c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQNB | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.38 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | -0.65 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQNB | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.33 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AQNB и STWD
Максимальная просадка AQNB за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQNB и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQNB | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -66.34% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -14.53% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -16.66% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -29.65% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -12.67% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.57% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 8.47% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQNB и STWD
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) составляет 1.57%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что AQNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQNB | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.59% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 12.21% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 16.67% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 24.29% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 30.13% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQNB и STWD
Дивидендная доходность AQNB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQNB Algonquin Power & Utilities Cor | 8.13% | 8.46% | 7.75% | 6.43% | 7.27% | 5.70% | 5.51% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQNB и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Cor и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQNB и STWD
AQNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Cor сообщила о валовой прибыли в 185.80M при выручке в 527.80M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Cor сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 527.80M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AQNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Cor сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 527.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AQNB and STWD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to AQNB (1.57%). In terms of maximum drawdown, AQNB dropped -42.64% vs STWD's -66.34%.
AQNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQNB и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор