PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AQNB с STWD

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQNB или STWD.

Основные характеристики


AQNBSTWD
Дох-ть с нач. г.4.39%-5.47%
Дох-ть за 1 год17.71%11.39%
Дох-ть за 3 года3.44%5.32%
Коэф-т Шарпа1.270.45
Дневная вол-ть14.04%28.80%
Макс. просадка-42.64%-66.33%
Current Drawdown0.00%-8.25%

Фундаментальные показатели


AQNBSTWD
Выручка (12 мес.)$0.00$370.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$573.68M

Корреляция

0.18
-1.001.00

Корреляция между AQNB и STWD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AQNB и STWD

С начала года, AQNB показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -5.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.37%
5.70%
AQNB
STWD

Сравнение акций, фондов или ETF


Algonquin Power & Utilities Cor

Starwood Property Trust, Inc.

Сравнение дивидендов AQNB и STWD

Дивидендная доходность AQNB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности STWD в 9.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AQNB
Algonquin Power & Utilities Cor
6.15%6.42%7.27%5.70%5.51%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
9.66%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%6.57%

Сравнение AQNB c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AQNB
Algonquin Power & Utilities Cor
1.27
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
0.45

Сравнение коэффициента Шарпа AQNB и STWD

Показатель коэффициента Шарпа AQNB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа STWD равного 0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AQNB и STWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.27
0.45
AQNB
STWD

Сравнение просадок AQNB и STWD

Максимальная просадка AQNB за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.33%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AQNB и STWD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-8.25%
AQNB
STWD

Сравнение волатильности AQNB и STWD

Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) составляет 1.37%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что AQNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.37%
7.62%
AQNB
STWD