Сравнение AQNB с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности AQNB и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQNB и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQNB Algonquin Power & Utilities Cor | 4.15% | 9.79% | 12.88% | 20.80% | -16.42% | 2.20% | 5.70% | 14.33% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 16.52% |
Фундаментальные показатели
AQNB:
-$1.78
STWD:
$1.83
AQNB:
8.45
STWD:
2.05
AQNB:
$2.38B
STWD:
$1.88B
AQNB:
$885.89M
STWD:
$693.29M
AQNB:
$808.91M
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, AQNB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.47%.
AQNB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQNB vs. STWD — Ранг доходности на риск
AQNB
STWD
Сравнение AQNB c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQNB | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.23 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | -0.18 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.30 | +4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | -0.55 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQNB | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.23 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AQNB и STWD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQNB и STWD
Дивидендная доходность AQNB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQNB Algonquin Power & Utilities Cor | 8.12% | 8.46% | 7.75% | 6.43% | 7.27% | 5.70% | 5.51% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок AQNB и STWD
Максимальная просадка AQNB за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQNB и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQNB | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -66.34% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -14.53% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -29.65% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -11.89% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.55% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 7.86% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQNB и STWD
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) составляет 2.07%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что AQNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQNB | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 6.05% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 12.09% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 20.71% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 24.30% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 30.10% | -11.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQNB и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Cor и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQNB и STWD
AQNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Cor сообщила о валовой прибыли в 185.80M при выручке в 527.80M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Cor сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 527.80M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AQNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Cor сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 527.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.