PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AQNB с ET

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQNB или ET.

Основные характеристики


AQNBET
Дох-ть с нач. г.4.39%10.33%
Дох-ть за 1 год17.71%25.76%
Дох-ть за 3 года3.44%35.01%
Коэф-т Шарпа1.271.55
Дневная вол-ть14.04%16.70%
Макс. просадка-42.64%-87.81%
Current Drawdown0.00%-11.25%

Фундаментальные показатели


AQNBET
Выручка (12 мес.)$0.00$78.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$13.42B

Корреляция

0.12
-1.001.00

Корреляция между AQNB и ET составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AQNB и ET

С начала года, AQNB показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 10.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.37%
18.42%
AQNB
ET

Сравнение акций, фондов или ETF


Algonquin Power & Utilities Cor

Energy Transfer LP

Сравнение дивидендов AQNB и ET

Дивидендная доходность AQNB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности ET в 8.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AQNB
Algonquin Power & Utilities Cor
6.15%6.42%7.27%5.70%5.51%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP
8.36%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Сравнение AQNB c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AQNB
Algonquin Power & Utilities Cor
1.27
ET
Energy Transfer LP
1.55

Сравнение коэффициента Шарпа AQNB и ET

Показатель коэффициента Шарпа AQNB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 1.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AQNB и ET.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.27
1.55
AQNB
ET

Сравнение просадок AQNB и ET

Максимальная просадка AQNB за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AQNB и ET


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
AQNB
ET

Сравнение волатильности AQNB и ET

Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) составляет 1.37%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AQNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.37%
4.19%
AQNB
ET