PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AQN.TO с FE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AQN.TOFE
Дох-ть с нач. г.5.33%10.17%
Дох-ть за 1 год-14.53%6.25%
Дох-ть за 3 года-18.95%5.74%
Дох-ть за 5 лет-7.44%2.23%
Дох-ть за 10 лет5.76%6.55%
Коэф-т Шарпа-0.520.28
Дневная вол-ть27.83%18.28%
Макс. просадка-78.58%-55.75%
Текущая просадка-53.59%-10.53%

Фундаментальные показатели


AQN.TOFE
Рыночная капитализацияCA$5.86B$22.43B
EPS-CA$0.67$1.89
Цена/прибыль224.5020.62
PEG коэффициент1.411.25
Общая выручка (12 мес.)CA$2.03B$9.92B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.51B$5.20B
EBITDA (12 мес.)CA$0.00$2.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AQN.TO и FE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN.TO и FE

С начала года, AQN.TO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FE с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции AQN.TO уступали акциям FE по среднегодовой доходности: 5.76% против 6.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
470.11%
360.64%
AQN.TO
FE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algonquin Power & Utilities Corp.

FirstEnergy Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AQN.TO c FE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.84
FE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.50

Сравнение коэффициента Шарпа AQN.TO и FE

Показатель коэффициента Шарпа AQN.TO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FE равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AQN.TO и FE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.64
0.18
AQN.TO
FE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN.TO и FE

Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FE в 4.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
6.97%7.06%10.68%4.55%3.94%3.98%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%
FE
FirstEnergy Corp.
4.14%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AQN.TO и FE

Максимальная просадка AQN.TO за все время составила -78.58%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN.TO и FE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-56.91%
-10.53%
AQN.TO
FE

Волатильность

Сравнение волатильности AQN.TO и FE

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с FirstEnergy Corp. (FE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.70%
2.94%
AQN.TO
FE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AQN.TO и FE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp. и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AQN.TO значения в CAD, FE значения в USD