PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTR с APRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR с APRT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

XTR и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или APRT.

Корреляция

Корреляция между XTR и APRT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTR и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTR:

0.50

APRT:

0.47

Коэф-т Сортино

XTR:

0.80

APRT:

0.78

Коэф-т Омега

XTR:

1.11

APRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

XTR:

0.52

APRT:

0.46

Коэф-т Мартина

XTR:

1.65

APRT:

1.75

Индекс Язвы

XTR:

4.54%

APRT:

3.96%

Дневная вол-ть

XTR:

14.40%

APRT:

13.89%

Макс. просадка

XTR:

-20.83%

APRT:

-14.98%

Текущая просадка

XTR:

-8.19%

APRT:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью -3.71%.

XTR

С начала года

-4.45%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-7.19%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTR и APRT

XTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTR и APRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTR c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и APRT

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		21.86%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок XTR и APRT

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и APRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и APRT

Загрузка...