PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APP с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APP и SMCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности APP и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
388.87%
730.41%
APP
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

8.07

SMCI:

0.07

Коэф-т Сортино

APP:

6.79

SMCI:

1.03

Коэф-т Омега

APP:

1.89

SMCI:

1.14

Коэф-т Кальмара

APP:

9.45

SMCI:

0.10

Коэф-т Мартина

APP:

90.65

SMCI:

0.18

Индекс Язвы

APP:

6.96%

SMCI:

44.68%

Дневная вол-ть

APP:

78.25%

SMCI:

119.66%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

APP:

-20.61%

SMCI:

-72.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$113.39B

SMCI:

$19.79B

EPS

APP:

$3.28

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

APP:

103.02

SMCI:

16.82

PEG коэффициент

APP:

2.32

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$4.29B

SMCI:

$12.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$3.14B

SMCI:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$1.98B

SMCI:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность 699.85%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 14.89%.


APP

С начала года

699.85%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

312.98%

1 год

639.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

14.89%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

-64.41%

1 год

8.12%

5 лет

67.80%

10 лет

24.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APP c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.008.180.07
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.821.03
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.901.14
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.570.10
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 90.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0090.460.18
APP
SMCI

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 8.07, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.18
0.07
APP
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и SMCI

Ни APP, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APP и SMCI

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.61%
-72.51%
APP
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности APP и SMCI

Текущая волатильность для AppLovin Corporation (APP) составляет 24.82%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что APP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.82%
41.62%
APP
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab