Сравнение APO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или SCHD.
Основные характеристики
APO | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.34% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 96.24% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 38.15% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 37.11% | 12.79% |
Дох-ть за 10 лет | 20.29% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 3.91 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 25.90% | 11.53% |
Макс. просадка | -56.98% | -33.37% |
Current Drawdown | -0.83% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между APO и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APO и SCHD
С начала года, APO показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.29% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management, Inc. | 3.74 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и SCHD
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management, Inc. | 1.51% | 1.81% | 2.51% | 2.88% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% | 12.50% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок APO и SCHD
Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для APO и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности APO и SCHD
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.