PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APOSCHD
Дох-ть с нач. г.22.34%6.21%
Дох-ть за 1 год96.24%16.75%
Дох-ть за 3 года38.15%6.45%
Дох-ть за 5 лет37.11%12.79%
Дох-ть за 10 лет20.29%11.66%
Коэф-т Шарпа3.911.47
Дневная вол-ть25.90%11.53%
Макс. просадка-56.98%-33.37%
Current Drawdown-0.83%0.00%

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между APO и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APO и SCHD

С начала года, APO показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.29% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,427.88%
371.17%
APO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Apollo Global Management, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APO
Apollo Global Management, Inc.
3.74
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа APO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APO и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.74
1.47
APO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и SCHD

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.51%1.81%2.51%2.88%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок APO и SCHD

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для APO и SCHD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.83%
0
APO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности APO и SCHD

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.91%
2.69%
APO
SCHD