PortfoliosLab logo
Сравнение APO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APO и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности APO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,910.47%
369.64%
APO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.44

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

APO:

0.88

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

APO:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

APO:

0.48

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

APO:

1.56

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

APO:

12.12%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

APO:

43.44%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

APO:

-25.10%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 25.43% против 10.28% соответственно.


APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.90%

5 лет

31.48%

10 лет

25.43%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APO: 0.44
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.88
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APO: 0.48
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APO: 1.56
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.18
APO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и SCHD

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок APO и SCHD

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.10%
-11.47%
APO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности APO и SCHD

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 27.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.37%
11.20%
APO
SCHD