PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


APOBCSF
Дох-ть с нач. г.30.33%15.98%
Дох-ть за 1 год50.42%30.21%
Дох-ть за 3 года31.23%14.15%
Дох-ть за 5 лет33.14%9.22%
Коэф-т Шарпа1.931.81
Дневная вол-ть25.87%15.59%
Макс. просадка-56.98%-62.45%
Текущая просадка-2.81%-0.78%

Фундаментальные показатели


APOBCSF
Рыночная капитализация$70.56B$1.07B
EPS$8.90$2.01
Цена/прибыль13.938.27
PEG коэффициент1.371.07
Общая выручка (12 мес.)$20.77B$211.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$18.29B$190.46M
EBITDA (12 мес.)$5.03B$141.45M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между APO и BCSF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APO и BCSF

С начала года, APO показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 15.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
431.18%
66.13%
APO
BCSF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Global Management, Inc.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0012.52
BCSF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSF, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCSF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCSF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCSF, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCSF, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.36

Сравнение коэффициента Шарпа APO и BCSF

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSF равному 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APO и BCSF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.93
1.81
APO
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BCSF

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BCSF в 10.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.45%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
10.50%10.58%11.56%8.91%11.70%8.15%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и BCSF

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.81%
-0.78%
APO
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BCSF

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.31%
2.55%
APO
BCSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию