Сравнение APO с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или BCSF.
Основные характеристики
APO | BCSF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.34% | 4.05% |
Дох-ть за 1 год | 96.24% | 45.62% |
Дох-ть за 3 года | 38.15% | 11.66% |
Дох-ть за 5 лет | 37.11% | 5.94% |
Коэф-т Шарпа | 3.91 | 2.38 |
Дневная вол-ть | 25.90% | 18.58% |
Макс. просадка | -56.98% | -62.44% |
Current Drawdown | -0.83% | -1.51% |
Фундаментальные показатели
APO | BCSF | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $63.96B | $1.02B |
Прибыль на акцию | $8.27 | $1.91 |
Цена/прибыль | 13.61 | 8.30 |
PEG коэффициент | 1.37 | 1.07 |
Выручка (12 мес.) | $31.94B | $297.79M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $29.47B | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между APO и BCSF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APO и BCSF
С начала года, APO показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 4.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APO c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management, Inc. | 3.74 | ||||
Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 2.38 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и BCSF
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BCSF в 12.86%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management, Inc. | 1.51% | 1.81% | 2.51% | 2.88% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% | 12.50% |
Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 12.86% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APO и BCSF
Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для APO и BCSF
Волатильность
Сравнение волатильности APO и BCSF
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.