PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APO и BCSF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности APO и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
652.94%
75.17%
APO
BCSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

2.56

BCSF:

1.41

Коэф-т Сортино

APO:

3.11

BCSF:

1.93

Коэф-т Омега

APO:

1.45

BCSF:

1.26

Коэф-т Кальмара

APO:

3.91

BCSF:

2.22

Коэф-т Мартина

APO:

15.66

BCSF:

8.95

Индекс Язвы

APO:

5.22%

BCSF:

2.26%

Дневная вол-ть

APO:

31.92%

BCSF:

14.33%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

BCSF:

-62.45%

Текущая просадка

APO:

-5.03%

BCSF:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$99.76B

BCSF:

$1.10B

EPS

APO:

$9.47

BCSF:

$1.99

Цена/прибыль

APO:

18.62

BCSF:

8.58

PEG коэффициент

APO:

1.37

BCSF:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$31.88B

BCSF:

$297.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$29.78B

BCSF:

$230.49M

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.18B

BCSF:

$205.01M

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность 84.74%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 22.14%.


APO

С начала года

84.74%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

44.24%

1 год

87.80%

5 лет

32.59%

10 лет

28.71%

BCSF

С начала года

22.14%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

9.14%

1 год

21.64%

5 лет

7.66%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.561.41
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.111.93
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.26
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.912.22
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0015.668.95
APO
BCSF

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56
1.41
APO
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BCSF

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BCSF в 10.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.07%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
10.44%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и BCSF

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.03%
-1.97%
APO
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BCSF

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.55%
3.35%
APO
BCSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab