PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APO с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APOBCSF
Дох-ть с нач. г.22.34%4.05%
Дох-ть за 1 год96.24%45.62%
Дох-ть за 3 года38.15%11.66%
Дох-ть за 5 лет37.11%5.94%
Коэф-т Шарпа3.912.38
Дневная вол-ть25.90%18.58%
Макс. просадка-56.98%-62.44%
Current Drawdown-0.83%-1.51%

Фундаментальные показатели


APOBCSF
Рыночная капитализация$63.96B$1.02B
Прибыль на акцию$8.27$1.91
Цена/прибыль13.618.30
PEG коэффициент1.371.07
Выручка (12 мес.)$31.94B$297.79M
Валовая прибыль (12 мес.)$29.47B$219.55M

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между APO и BCSF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APO и BCSF

С начала года, APO показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 4.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
398.62%
49.34%
APO
BCSF

Сравнение акций, фондов или ETF


Apollo Global Management, Inc.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APO c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APO
Apollo Global Management, Inc.
3.74
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
2.38

Сравнение коэффициента Шарпа APO и BCSF

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APO и BCSF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.74
2.38
APO
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BCSF

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BCSF в 12.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.51%1.81%2.51%2.88%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
12.86%10.60%11.58%8.93%11.72%8.17%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и BCSF

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для APO и BCSF


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.83%
-1.51%
APO
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BCSF

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.91%
4.08%
APO
BCSF