PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptorum Group Limited (APM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности APM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptorum Group Limited (APM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APM
Aptorum Group Limited		-10.08%-62.14%14.35%-55.49%-63.33%-39.27%-84.42%4.41%5.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, APM показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

APM

1 день
19.76%
1 месяц
12.82%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-56.28%
1 год
10.91%
3 года*
-29.18%
5 лет*
-50.19%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptorum Group Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с APM:
APM с CDE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

APM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APM
Ранг доходности на риск APM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptorum Group Limited (APM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.07

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.66

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.00

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

7.32

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APM на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.38

-0.56

Корреляция

Корреляция между APM и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APM и QQQ

APM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APM
Aptorum Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок APM и QQQ

Максимальная просадка APM за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

APMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-82.97%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.58%

-12.62%

-69.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.41%

-35.12%

-63.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-7.86%

-91.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.73%

-32.99%

-52.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.53%

3.44%

+52.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APM и QQQ

Aptorum Group Limited (APM) имеет более высокую волатильность в 37.42% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что APM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.42%

6.61%

+30.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.49%

12.82%

+58.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

277.53%

22.70%

+254.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

302.17%

22.38%

+279.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.73%

22.25%

+255.48%