PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APM с QQQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

APM (Aptorum Group Limited) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, APM returned -52.25%/yr vs 14.68%/yr for QQQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptorum Group Limited (APM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APM показывает доходность -33.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.58%.

APM

1 день
1.10%
1 месяц
-15.88%
6 месяцев
-32.04%
С начала года
-33.96%
1 год
-56.52%
3 года*
-32.14%
5 лет*
-52.25%
10 лет*
—
Всё время*
-51.09%

QQQ

1 день
0.10%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
12.30%
С начала года
13.58%
1 год
24.61%
3 года*
23.54%
5 лет*
14.68%
10 лет*
20.72%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APM
Aptorum Group Limited		-33.96%-62.14%14.35%-55.49%-63.33%-39.27%-84.42%4.41%-3.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.58%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-1.73%

Correlation

The correlation between APM and QQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptorum Group Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с APM:
APM с CDE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

APM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APM
Ранг доходности на риск APM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptorum Group Limited (APM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.32

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.83

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.07

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

7.22

-8.15

APM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APM на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APM и QQQ

Максимальная просадка APM за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-82.97%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.71%

-11.96%

-71.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.82%

-22.77%

-72.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.03%

-35.12%

-62.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-6.61%

-93.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.26%

-32.65%

-53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.65%

3.42%

+66.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APM и QQQ

Aptorum Group Limited (APM) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что APM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

7.41%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.64%

15.55%

+52.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

257.92%

18.78%

+239.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

302.51%

22.81%

+279.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

272.85%

22.45%

+250.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APM и QQQ

APM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APM
Aptorum Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

APM and QQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APM has higher volatility (19.90%) compared to QQQ (7.41%). In terms of maximum drawdown, APM dropped -99.83% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор