PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с SVOL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

APLY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или SVOL.

Корреляция

Корреляция между APLY и SVOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.95%
3.52%
APLY
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

-0.13

SVOL:

-0.45

Коэф-т Сортино

APLY:

0.07

SVOL:

-0.47

Коэф-т Омега

APLY:

1.01

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

APLY:

-0.08

SVOL:

-0.45

Коэф-т Мартина

APLY:

-0.27

SVOL:

-1.77

Индекс Язвы

APLY:

8.69%

SVOL:

8.43%

Дневная вол-ть

APLY:

27.45%

SVOL:

33.34%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

APLY:

-24.06%

SVOL:

-20.69%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -16.62%.

APLY

С начала года

-22.13%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-3.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-16.62%

1 месяц

19.27%

6 месяцев

-18.48%

1 год

-15.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и SVOL

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.45
APLY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и SVOL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.36%, что больше доходности SVOL в 20.56%

TTM2024202320222021
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.36%24.95%14.36%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.56%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок APLY и SVOL

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.06%
-20.69%
APLY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и SVOL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 16.04%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.04%
23.61%
APLY
SVOL