Сравнение APLY с SVOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с SVOL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

APLY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или SVOL.

Корреляция

Корреляция между APLY и SVOL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

1.01

SVOL:

0.48

Коэф-т Сортино

APLY:

1.44

SVOL:

0.73

Коэф-т Омега

APLY:

1.19

SVOL:

1.12

Коэф-т Кальмара

APLY:

1.19

SVOL:

0.63

Коэф-т Мартина

APLY:

4.13

SVOL:

3.39

Индекс Язвы

APLY:

4.09%

SVOL:

2.02%

Дневная вол-ть

APLY:

16.75%

SVOL:

14.27%

Макс. просадка

APLY:

-15.85%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

APLY:

-6.97%

SVOL:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.20%.

APLY

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

3.09%

1 год

17.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

1.20%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

0.20%

1 год

7.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и SVOL

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLY

SVOL

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и SVOL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности SVOL в 16.59%

	TTM	2024	2023	2022	2021
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	22.89%	24.95%	14.36%	0.00%	0.00%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	16.59%	16.79%	16.37%	18.32%	4.65%

Просадки

Сравнение просадок APLY и SVOL

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и SVOL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 5.07%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с SVOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и SVOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и SVOL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и SVOL

APLY

SVOL

Сравнение APLY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и SVOL

Просадки

Сравнение просадок APLY и SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество