Сравнение APLY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
APLY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или SVOL.
Основные характеристики
| APLY | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 16.92% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 11.96% |
| Макс. просадка | -15.85% | -15.68% |
| Текущая просадка | -2.34% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между APLY и SVOL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APLY и SVOL
С начала года, APLY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLY и SVOL
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и SVOL
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.96%, что больше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.96% | 14.36% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и SVOL
Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и SVOL
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.