PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с NVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs -15.71%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVO

1 день
4.17%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-36.44%
3 года*
-15.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и NVO

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%11.44%
NVO
Novo Nordisk A/S		-11.01%-39.22%-15.93%22.45%

Correlation

The correlation between APLY and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

APLY vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.70

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.77

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.66

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

-0.99

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.70

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVO

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-74.70%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-55.03%

+43.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-74.70%

+44.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-68.21%

+67.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-17.76%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

36.98%

-32.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVO

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.89%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

38.00%

-24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

51.88%

-33.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

38.25%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

32.51%

-11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности NVO в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.12%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

APLY and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (8.89%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs NVO's -74.70%.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор