Сравнение APLY с NVO
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 3 years, APLY returned 11.48%/yr vs -12.13%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 2.36%.
APLY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- 21.45%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 15.62%
- 6 месяцев
- -16.45%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам APLY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 15.05% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.36% | -39.22% | -15.93% | 21.53% |
Correlation
The correlation between APLY and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. NVO — Ранг доходности на риск
APLY
NVO
Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.39 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.61 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и NVO
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -74.70% | +44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -49.17% | +37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -74.70% | +44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.44% | +63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -17.88% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 31.70% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и NVO
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 9.53% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.27% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 37.52% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 51.76% | -31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 38.56% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 32.61% | -11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и NVO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.71%, что больше доходности NVO в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.71% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.58% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to NVO (9.27%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs NVO's -74.70%.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор