Сравнение APLY с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).
APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APLY и NVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
NVO Novo Nordisk A/S | -25.80% | -39.22% | -15.93% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -25.80%.
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -25.80%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -43.88%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. NVO — Ранг доходности на риск
APLY
NVO
Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.81 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.99 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.82 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.41 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.81 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между APLY и NVO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и NVO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности NVO в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.94% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и NVO
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -74.70% | +44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.07% | -55.03% | +33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -73.49% | +64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -17.56% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 31.83% | -25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и NVO
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 9.39% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 38.79% | -26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 54.16% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 37.82% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 32.28% | -11.13% |