PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с NVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или NVO.

Корреляция

Корреляция между APLY и NVO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.12

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

APLY:

0.37

NVO:

-1.71

Коэф-т Омега

APLY:

1.06

NVO:

0.78

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.12

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

APLY:

0.40

NVO:

-1.51

Индекс Язвы

APLY:

8.99%

NVO:

32.41%

Дневная вол-ть

APLY:

27.51%

NVO:

42.59%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

APLY:

-16.85%

NVO:

-54.08%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -21.86%.

APLY

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-9.45%

1 год

3.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-21.86%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-36.18%

1 год

-49.90%

5 лет

17.64%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.98%, что больше доходности NVO в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		33.98%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.44%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVO

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVO

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 8.09%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...