Сравнение APLY с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).
APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или NVO.
Основные характеристики
| APLY | NVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 4.77% |
| Дох-ть за 1 год | 16.92% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 0.69 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 9.47% |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 30.22% |
| Макс. просадка | -15.85% | -71.30% |
| Текущая просадка | -2.34% | -26.75% |
Корреляция
Корреляция между APLY и NVO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APLY и NVO
С начала года, APLY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и NVO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.96%, что больше доходности NVO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.96% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.35% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и NVO
Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и NVO
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.31%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.