Сравнение APLY с NVO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с NVO

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или NVO.

Корреляция

Корреляция между APLY и NVO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.78

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

APLY:

1.11

NVO:

-1.72

Коэф-т Омега

APLY:

1.15

NVO:

0.77

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.85

NVO:

-0.86

Коэф-т Мартина

APLY:

2.63

NVO:

-1.74

Индекс Язвы

APLY:

5.65%

NVO:

26.39%

Дневная вол-ть

APLY:

19.12%

NVO:

38.77%

Макс. просадка

APLY:

-17.41%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

APLY:

-12.70%

NVO:

-53.42%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -20.74%.

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-20.74%

1 месяц

-22.08%

6 месяцев

-40.75%

1 год

-46.11%

5 лет

19.54%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLY: 0.81

NVO: -1.18

Коэффициент Сортино

APLY: 1.15

NVO: -1.72

Коэффициент Омега

APLY: 1.16

NVO: 0.77

Коэффициент Кальмара

APLY: 0.89

NVO: -0.86

Коэффициент Мартина

APLY: 2.73

NVO: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.58%, что больше доходности NVO в 2.40%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	2.40%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVO

Максимальная просадка APLY за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

NVO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVO

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 7.60%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

NVO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с NVO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и NVO

APLY

NVO

Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVO

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVO

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество