PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с NVDA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или NVDA.

Корреляция

Корреляция между APLY и NVDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-29.02%
APLY
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

-0.09

NVDA:

0.11

Коэф-т Сортино

APLY:

0.03

NVDA:

0.54

Коэф-т Омега

APLY:

1.00

NVDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

APLY:

-0.08

NVDA:

0.16

Коэф-т Мартина

APLY:

-0.32

NVDA:

0.49

Индекс Язвы

APLY:

6.01%

NVDA:

12.33%

Дневная вол-ть

APLY:

22.00%

NVDA:

57.32%

Макс. просадка

APLY:

-25.52%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

APLY:

-25.52%

NVDA:

-36.88%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -23.62%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -29.76%.

APLY

С начала года

-23.62%

1 месяц

-18.70%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-1.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-29.76%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-24.49%

1 год

9.81%

5 лет

73.28%

10 лет

68.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APLY: -0.09
NVDA: 0.11
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
APLY: 0.03
NVDA: 0.54
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APLY: 1.00
NVDA: 1.07
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
APLY: -0.08
NVDA: 0.16
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
APLY: -0.32
NVDA: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.11
APLY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVDA

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.54%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.54%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVDA

Максимальная просадка APLY за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.52%
-36.88%
APLY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 13.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
17.35%
APLY
NVDA