Сравнение APLY с MSFT

С начала года, APLY показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.36%, что больше доходности MSFT в 0.72%

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.