Сравнение APLY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT).
APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или MSFT.
Основные характеристики
| APLY | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 12.98% |
| Дох-ть за 1 год | 16.92% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 19.69% |
| Макс. просадка | -15.85% | -69.41% |
| Текущая просадка | -2.34% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между APLY и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APLY и MSFT
С начала года, APLY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и MSFT
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.96%, что больше доходности MSFT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.96% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и MSFT
Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и MSFT
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.31%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.