PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APLY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLY и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.03%
53.50%
APLY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

1.15

MSFT:

0.94

Коэф-т Сортино

APLY:

1.61

MSFT:

1.30

Коэф-т Омега

APLY:

1.22

MSFT:

1.18

Коэф-т Кальмара

APLY:

1.37

MSFT:

1.21

Коэф-т Мартина

APLY:

4.36

MSFT:

2.77

Индекс Язвы

APLY:

4.46%

MSFT:

6.75%

Дневная вол-ть

APLY:

16.92%

MSFT:

19.81%

Макс. просадка

APLY:

-15.85%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

APLY:

0.00%

MSFT:

-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 16.97%.


APLY

С начала года

20.27%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

17.30%

1 год

19.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

16.97%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-2.56%

1 год

17.76%

5 лет

23.77%

10 лет

26.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APLY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.150.94
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.611.30
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.18
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.371.21
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.362.77
APLY
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
0.94
APLY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSFT

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.61%, что больше доходности MSFT в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
24.61%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSFT

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-6.27%
APLY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSFT

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.27%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
5.74%
APLY
MSFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab