Сравнение APLE с SPY

С начала года, APLE показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции APLE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.13% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APLE и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и SPY.

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.