PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APLE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APLE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.75%
10.25%
APLE
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


APLE

С начала года

-2.01%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

8.74%

1 год

-0.36%

5 лет (среднегодовая)

3.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


APLESCHD
Коэф-т Шарпа-0.002.29
Коэф-т Сортино0.153.31
Коэф-т Омега1.021.40
Коэф-т Кальмара-0.003.38
Коэф-т Мартина-0.0112.42
Индекс Язвы9.98%2.04%
Дневная вол-ть20.92%11.07%
Макс. просадка-71.82%-33.37%
Текущая просадка-5.79%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между APLE и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APLE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.002.29
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.153.31
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.40
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.003.38
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.0112.42
APLE
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
2.29
APLE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и SCHD

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
6.54%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок APLE и SCHD

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.79%
-1.78%
APLE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и SCHD

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
3.42%
APLE
SCHD