Сравнение APLD с SPY
APLD (Applied Digital Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, APLD returned 113.19%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APLD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 113.19% против 15.27% соответственно.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам APLD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between APLD and SPY is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.13 |
Over the past year, APLD and SPY have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. SPY — Ранг доходности на риск
APLD
SPY
Сравнение APLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.71 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 11.55 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и SPY
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -55.19% | -44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -8.88% | -44.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -18.76% | -53.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -24.50% | -58.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -33.72% | -56.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -0.20% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -9.01% | -65.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 2.08% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SPY
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 4.10% | +29.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 10.32% | +65.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 12.88% | +92.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 17.21% | +147.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 17.96% | +283.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SPY
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
APLD and SPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор