Сравнение APLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности APLD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 124.14% против 13.10% соответственно.
APLD
35.76%
0.22%
115.29%
100.66%
254.69%
124.14%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| APLD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.55 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 41.01% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 132.64% | 12.14% |
| Макс. просадка | -99.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -91.47% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APLD и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SPY
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APLD и SPY
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SPY
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.