PortfoliosLab logo
Сравнение APLD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLD и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.30%
923.94%
APLD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.40

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

APLD:

1.66

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.60

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

APLD:

2.13

SPY:

2.26

Индекс Язвы

APLD:

27.22%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

APLD:

144.48%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

APLD:

-95.61%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 90.47% против 12.04% соответственно.


APLD

С начала года

-38.35%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

-43.05%

1 год

60.20%

5 лет

181.69%

10 лет

90.47%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.40
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.66
SPY: 0.87
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.60
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.13
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.52
APLD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и SPY

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLD
Applied Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок APLD и SPY

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.61%
-9.86%
APLD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и SPY

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 55.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.96%
15.12%
APLD
SPY