PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APJX.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APJX.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 10.15%/yr for ETLK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности APJX.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.23%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APJX.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-6.30%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-5.16%

Correlation

The correlation between APJX.DE and ETLK.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between APJX.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с EUNJ.DEAPJX.DE с ESGP.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

APJX.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APJX.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APJX.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.16

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.76

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.34

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

6.47

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APJX.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APJX.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ETLK.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APJX.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APJX.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок APJX.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APJX.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-36.72%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-5.98%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-19.89%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.56%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.76%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.16%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности APJX.DE и ETLK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) составляет 2.92%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что APJX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APJX.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.38%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.32%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.02%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.21%

-3.32%

Сравнение комиссий APJX.DE и ETLK.DE

APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APJX.DE и ETLK.DE

Ни APJX.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APJX.DE and ETLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for APJX.DE.

APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор