Сравнение APJX.DE с APXJ.DE
APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности APJX.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
APJX.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APJX.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APJX.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 5.20% | 5.91% | 11.45% | 0.12% | -6.30% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -10.70% |
Correlation
The correlation between APJX.DE and APXJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between APJX.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APJX.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
APJX.DE
APXJ.DE
Сравнение APJX.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APJX.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.17 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.39 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APJX.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок APJX.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APJX.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -22.00% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -6.14% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -18.38% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.39% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -9.38% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.63% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности APJX.DE и APXJ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что APJX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APJX.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.55% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.30% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.99% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.33% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.33% | +0.56% |
Сравнение комиссий APJX.DE и APXJ.DE
APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APJX.DE и APXJ.DE
APJX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APJX.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
APJX.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор