PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APH с VRNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с VRNT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или VRNT.

Корреляция

Корреляция между APH и VRNT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и VRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,679.93%
147.03%
APH
VRNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

VRNT:

-0.73

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

VRNT:

-1.07

Коэф-т Омега

APH:

1.20

VRNT:

0.87

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

VRNT:

-0.54

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

VRNT:

-1.31

Индекс Язвы

APH:

9.49%

VRNT:

30.53%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

VRNT:

54.45%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

VRNT:

-92.30%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

VRNT:

-67.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

VRNT:

$1.13B

EPS

APH:

$2.07

VRNT:

$1.04

Коэффициент P/E

APH:

36.64

VRNT:

17.53

Коэффициент PEG

APH:

1.91

VRNT:

0.63

Коэффициент P/S

APH:

5.48

VRNT:

1.25

Коэффициент P/B

APH:

8.92

VRNT:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

VRNT:

$909.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

VRNT:

$641.96M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

VRNT:

$155.61M

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VRNT с доходностью -33.59%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции VRNT по среднегодовой доходности: 19.66% против -5.49% соответственно.

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

VRNT

С начала года

-33.59%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-41.06%

5 лет

-4.19%

10 лет

-5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и VRNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VRNT
Ранг риск-скорректированной доходности VRNT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c VRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
VRNT: -0.73
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
VRNT: -1.07
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
VRNT: 0.87
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
VRNT: -0.54
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
VRNT: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VRNT равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и VRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.73
APH
VRNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и VRNT

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как VRNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
VRNT
Verint Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и VRNT

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки VRNT в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и VRNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-67.30%
APH
VRNT

Волатильность

Сравнение волатильности APH и VRNT

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 19.26%, в то время как у Verint Systems Inc. (VRNT) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
25.66%
APH
VRNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и VRNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Verint Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию