Сравнение APD с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или XLU.
Основные характеристики
| APD | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | -16.86% | -0.89% |
| Дох-ть за 3 года | -4.30% | 3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.53% | 5.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 28.06% | 17.01% |
| Макс. просадка | -60.30% | -52.27% |
| Current Drawdown | -24.66% | -10.38% |
Корреляция
Корреляция между APD и XLU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APD и XLU
С начала года, APD показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APD c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и XLU
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности XLU в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.97% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.29% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок APD и XLU
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APD и XLU
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.48% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.