Сравнение APD с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности APD и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APD и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 18.76% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции APD – 9.79% и акции XLU – 9.79%.
APD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.79%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. XLU — Ранг доходности на риск
APD
XLU
Сравнение APD c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APD | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.27 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.73 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.21 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.31 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.27 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между APD и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и XLU
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.48% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок APD и XLU
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| APD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -51.98% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -9.18% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -25.26% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -36.07% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -2.72% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -10.26% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.82% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и XLU
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.09% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 10.36% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 15.79% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 17.18% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 19.21% | +6.64% |