PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APD с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APD и XLU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности APD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.26%
11.77%
APD
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.41

XLU:

1.66

Коэф-т Сортино

APD:

0.72

XLU:

2.28

Коэф-т Омега

APD:

1.12

XLU:

1.29

Коэф-т Кальмара

APD:

0.36

XLU:

1.32

Коэф-т Мартина

APD:

1.33

XLU:

7.50

Индекс Язвы

APD:

8.56%

XLU:

3.43%

Дневная вол-ть

APD:

28.07%

XLU:

15.51%

Макс. просадка

APD:

-60.58%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

APD:

-11.80%

XLU:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.09% соответственно.


APD

С начала года

10.32%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

12.26%

1 год

11.42%

5 лет

7.15%

10 лет

10.31%

XLU

С начала года

23.91%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

10.71%

1 год

25.32%

5 лет

6.86%

10 лет

8.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.411.64
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.722.25
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.28
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.361.30
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.337.31
APD
XLU

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
1.64
APD
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и XLU

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности XLU в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.38%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.26%0.09%0.07%0.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.95%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок APD и XLU

Максимальная просадка APD за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.80%
-7.52%
APD
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности APD и XLU

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.48% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.48%
4.56%
APD
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab