PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APD с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APD с XLU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или XLU.

Корреляция

Корреляция между APD и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.44

XLU:

0.89

Коэф-т Сортино

APD:

0.85

XLU:

1.27

Коэф-т Омега

APD:

1.11

XLU:

1.17

Коэф-т Кальмара

APD:

0.46

XLU:

1.43

Коэф-т Мартина

APD:

1.27

XLU:

3.65

Индекс Язвы

APD:

9.44%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

APD:

27.99%

XLU:

17.15%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

APD:

-18.56%

XLU:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APD имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции XLU немного впереди с 9.58%.

APD

С начала года

-4.50%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-10.97%

1 год

12.12%

5 лет

6.46%

10 лет

9.46%

XLU

С начала года

5.98%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

3.04%

1 год

15.17%

5 лет

10.94%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и XLU

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности XLU в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.86%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок APD и XLU

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APD и XLU

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...