Сравнение APD с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или XLE.
Основные характеристики
| APD | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.34% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | -14.92% | 21.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | 27.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.89% | 3.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 28.09% | 18.77% |
| Макс. просадка | -60.30% | -71.54% |
| Current Drawdown | -22.23% | -5.63% |
Корреляция
Корреляция между APD и XLE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APD и XLE
С начала года, APD показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.89% против 3.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и XLE
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.88% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок APD и XLE
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APD и XLE
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.