PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APD с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APD с XLE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или XLE.

Корреляция

Корреляция между APD и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.41

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

APD:

1.00

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

APD:

1.13

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

APD:

0.58

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

APD:

1.56

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

APD:

9.65%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

APD:

28.03%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

APD:

-16.99%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.74% против 4.78% соответственно.

APD

С начала года

-2.65%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-10.96%

1 год

11.27%

5 лет

6.63%

10 лет

9.74%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-5.72%

5 лет

23.95%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и XLE

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок APD и XLE

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APD и XLE

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.48% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...