PortfoliosLab logo
Сравнение APD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APD и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности APD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
663.34%
622.23%
APD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.62

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

APD:

1.12

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

APD:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

APD:

0.66

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

APD:

2.03

VTI:

1.99

Индекс Язвы

APD:

8.46%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

APD:

27.85%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

APD:

-20.51%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.38% соответственно.


APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 0.62
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.12
VTI: 0.80
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.66
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 2.03
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.47
APD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и VTI

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок APD и VTI

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.51%
-10.40%
APD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности APD и VTI

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.48% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
14.83%
APD
VTI