Сравнение APD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или VTI.
Доходность
Сравнение доходности APD и VTI
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APD имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции VTI немного впереди с 12.73%.
APD
23.66%
1.60%
27.02%
24.24%
9.48%
12.22%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| APD | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 2.91 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 12.51% |
| Макс. просадка | -60.30% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APD и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и VTI
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.13% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок APD и VTI
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APD и VTI
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.