Сравнение APD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или VTI.
Основные характеристики
| APD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | -16.86% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | -4.30% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.53% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 28.06% | 12.08% |
| Макс. просадка | -60.30% | -55.45% |
| Current Drawdown | -24.66% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между APD и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APD и VTI
С начала года, APD показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и VTI
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.97% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок APD и VTI
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APD и VTI
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.