PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOS с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOS с COWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или COWZ.

Корреляция

Корреляция между AOS и COWZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.77

COWZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.89

COWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

AOS:

0.89

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.54

COWZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

AOS:

-0.97

COWZ:

-0.44

Индекс Язвы

AOS:

18.94%

COWZ:

6.85%

Дневная вол-ть

AOS:

25.49%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AOS:

-24.38%

COWZ:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -6.66%.

AOS

С начала года

1.14%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-19.47%

5 лет

11.32%

10 лет

8.87%

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и COWZ

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности COWZ в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation		1.96%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и COWZ

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и COWZ

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...