Сравнение AOS с COWZ
AOS (A. O. Smith Corporation) is a stock, while COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, AOS returned -1.99%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AOS и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
COWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOS и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.18% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between AOS and COWZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between AOS and COWZ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. COWZ — Ранг доходности на риск
AOS
COWZ
Сравнение AOS c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.46 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.19 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.02 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AOS и COWZ
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -38.63% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -5.00% | -25.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -22.00% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -22.00% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -0.91% | -34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -4.81% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.83% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и COWZ
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 2.56% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 7.12% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 11.13% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.63% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 19.93% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и COWZ
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOS and COWZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (7.88%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs COWZ's -38.63%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор