PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

AOR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.81% соответственно.

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий AOR и DGRO

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

AOR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.48

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.80

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между AOR и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и DGRO

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AOR и DGRO

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AORDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-35.10%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.92%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-19.31%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-35.10%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.70%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.48%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.37%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и DGRO

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.57%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.21%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

14.47%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.84%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

16.63%

-5.99%