Сравнение AOR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
AOR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или DGRO.
Основные характеристики
| AOR | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 9.92% | 13.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.29% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.77% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 8.40% | 10.25% |
| Макс. просадка | -24.44% | -35.10% |
| Current Drawdown | -3.26% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между AOR и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и DGRO
С начала года, AOR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и DGRO
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и DGRO
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DGRO в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.52% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 1.96% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.37% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и DGRO
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и DGRO
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.12%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.