Сравнение AOO.F с SGP.AX
AOO.F (Aedifica NV/SA) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.62%/yr vs 3.27%/yr for SGP.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOO.F торгуется в EUR, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -28.48%. За последние 10 лет акции AOO.F превзошли акции SGP.AX по среднегодовой доходности: 6.62% против 3.27% соответственно.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
SGP.AX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -28.38%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам AOO.F и SGP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | -10.85% | -8.21% | -31.56% | 20.00% | -7.03% | 61.38% | 7.41% | 16.71% |
SGP.AX Stockland | -28.48% | 18.89% | 10.37% | 25.36% | -8.62% | 8.86% | -3.64% | 42.09% | -20.31% | -1.62% |
Correlation
The correlation between AOO.F and SGP.AX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
AOO.F
SGP.AX
Сравнение AOO.F c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.56 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.21 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.96 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и SGP.AX
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки SGP.AX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -78.88% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -38.94% | +25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -38.94% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -38.94% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -70.67% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -37.82% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -21.40% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 18.22% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и SGP.AX
Текущая волатильность для Aedifica NV/SA (AOO.F) составляет 7.23%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.92% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 16.93% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 22.90% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.36% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 29.55% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и SGP.AX
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности SGP.AX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and SGP.AX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор