Сравнение AOO.F с CTPNV.AS
AOO.F (Aedifica NV/SA) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, AOO.F returned -3.47%/yr vs 3.34%/yr for CTPNV.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -11.25%.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOO.F и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | -10.85% | -8.21% | -31.56% | 23.26% |
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
Correlation
The correlation between AOO.F and CTPNV.AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between AOO.F and CTPNV.AS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
AOO.F
CTPNV.AS
Сравнение AOO.F c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.12 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.33 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и CTPNV.AS
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -52.95% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -27.86% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -27.86% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -52.95% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -19.22% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -20.85% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 10.45% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и CTPNV.AS
Aedifica NV/SA (AOO.F) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.12% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 20.25% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 23.56% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 27.35% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 27.26% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и CTPNV.AS
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and CTPNV.AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор