PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

AOK и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 4.88% против 8.34% соответственно.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий AOK и SPLV

И AOK, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

AOK vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.02

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.12

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.03

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

0.09

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.02

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

-0.01

Корреляция

Корреляция между AOK и SPLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и SPLV

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок AOK и SPLV

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-36.26%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-8.88%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-17.26%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-36.26%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.14%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.54%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.89%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и SPLV

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.08%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.84%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

12.68%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

12.43%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

15.35%

-8.67%