Сравнение AOK с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
AOK и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или SPLV.
Корреляция
Корреляция между AOK и SPLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SPLV
Основные характеристики
AOK:
1.32
SPLV:
1.85
AOK:
1.85
SPLV:
2.58
AOK:
1.23
SPLV:
1.33
AOK:
1.14
SPLV:
2.24
AOK:
6.91
SPLV:
10.05
AOK:
1.09%
SPLV:
1.67%
AOK:
5.72%
SPLV:
9.09%
AOK:
-18.93%
SPLV:
-36.26%
AOK:
-2.22%
SPLV:
-6.13%
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 3.89% против 8.52% соответственно.
AOK
6.72%
-0.21%
3.07%
7.13%
3.13%
3.89%
SPLV
14.19%
-4.63%
7.78%
15.38%
6.19%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и SPLV
И AOK, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SPLV
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPLV в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.73% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и SPLV
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SPLV
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.91%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.