Сравнение AOK с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
AOK и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOK или SPLV.
Основные характеристики
| AOK | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 18.72% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 25.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 6.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 9.25% |
| Макс. просадка | -18.93% | -36.26% |
| Текущая просадка | -1.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOK и SPLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOK и SPLV
С начала года, AOK показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и SPLV
И AOK, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOK c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SPLV
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SPLV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.89% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и SPLV
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SPLV
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.48%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.