PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOF.DE с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOF.DE и NVO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AOF.DE и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATOSS Software AG (AOF.DE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5,830.17%
8,361.04%
AOF.DE
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOF.DE:

-0.28

NVO:

-0.80

Коэф-т Сортино

AOF.DE:

-0.19

NVO:

-0.99

Коэф-т Омега

AOF.DE:

0.98

NVO:

0.87

Коэф-т Кальмара

AOF.DE:

-0.35

NVO:

-0.65

Коэф-т Мартина

AOF.DE:

-0.63

NVO:

-1.34

Индекс Язвы

AOF.DE:

13.56%

NVO:

22.68%

Дневная вол-ть

AOF.DE:

30.33%

NVO:

38.05%

Макс. просадка

AOF.DE:

-90.69%

NVO:

-71.32%

Текущая просадка

AOF.DE:

-17.04%

NVO:

-39.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOF.DE:

€1.89B

NVO:

$399.24B

EPS

AOF.DE:

€2.57

NVO:

$3.28

Цена/прибыль

AOF.DE:

46.23

NVO:

26.84

PEG коэффициент

AOF.DE:

0.00

NVO:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

AOF.DE:

€83.80M

NVO:

$290.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOF.DE:

€83.80M

NVO:

$245.88B

EBITDA (12 мес.)

AOF.DE:

€29.68M

NVO:

$148.56B

Доходность по периодам

С начала года, AOF.DE показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции AOF.DE превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 32.49% против 16.57% соответственно.


AOF.DE

С начала года

4.03%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-7.83%

5 лет

27.79%

10 лет

32.49%

NVO

С начала года

2.35%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-28.65%

5 лет

25.07%

10 лет

16.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOF.DE и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOF.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AOF.DE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOF.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOF.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOF.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOF.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOF.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOF.DE c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATOSS Software AG (AOF.DE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOF.DE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.30-1.06
Коэффициент Сортино AOF.DE, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.21-1.44
Коэффициент Омега AOF.DE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.80
Коэффициент Кальмара AOF.DE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.31-0.85
Коэффициент Мартина AOF.DE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.56-1.70
AOF.DE
NVO

Показатель коэффициента Шарпа AOF.DE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOF.DE и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.30
-1.06
AOF.DE
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOF.DE и NVO

Дивидендная доходность AOF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NVO в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOF.DE
ATOSS Software AG
1.39%1.48%1.35%1.31%0.77%4.03%0.98%7.44%1.57%3.53%1.28%2.22%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.83%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AOF.DE и NVO

Максимальная просадка AOF.DE за все время составила -90.69%, что больше максимальной просадки NVO в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOF.DE и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.90%
-46.06%
AOF.DE
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности AOF.DE и NVO

Текущая волатильность для ATOSS Software AG (AOF.DE) составляет 6.60%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что AOF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.60%
15.43%
AOF.DE
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOF.DE и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATOSS Software AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. AOF.DE значения в EUR, NVO значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab