Сравнение AOA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
AOA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или ITOT.
Основные характеристики
| AOA | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.10% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 12.31% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 12.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.09% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 12.16% |
| Макс. просадка | -28.38% | -55.21% |
| Current Drawdown | -4.08% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между AOA и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и ITOT
С начала года, AOA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.09% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и ITOT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и ITOT
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.21% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и ITOT
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и ITOT
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 2.63%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.