PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

AOA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.71% соответственно.

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий AOA и ITOT

AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

AOA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.96

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.47

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

7.10

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между AOA и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и ITOT

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AOA и ITOT

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

AOAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-55.20%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.90%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-25.36%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-35.00%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.36%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.02%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и ITOT

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.20% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.43%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.78%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.68%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

17.36%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

18.24%

-4.73%