PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.92%/yr vs 15.35%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AOA charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности AOA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.35% соответственно.

AOA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.66%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.92%

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.51%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between AOA and ITOT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.93

The correlation between AOA and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

AOA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.47

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.59

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

11.40

-0.46

AOA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOA и ITOT

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-55.20%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.90%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-19.44%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-25.36%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-35.00%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.78%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.96%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и ITOT

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 4.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.87%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.00%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

12.77%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.46%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

18.27%

-4.76%

Сравнение комиссий AOA и ITOT

AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и ITOT

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.07%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AOA and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.87%) compared to AOA (4.31%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.35% vs 10.92% for AOA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.35% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.02% for ITOT.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while ITOT is Large Cap Blend Equities. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.03% for ITOT.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор