PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с CW8U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с CW8U.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXU.L returned 16.87%/yr vs 11.24%/yr for CW8U.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ANXU.L charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for CW8U.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и CW8U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у CW8U.L с доходностью 8.47%.

ANXU.L

1 день
3.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.81%
6 месяцев
18.06%
1 год
36.71%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.87%
10 лет*
21.68%

CW8U.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.59%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и CW8U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		16.81%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.99%48.47%39.48%-3.34%
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		8.47%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.23%

Correlation

The correlation between ANXU.L and CW8U.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.86

The correlation between ANXU.L and CW8U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXU.L и CW8U.L

Секторы
ANXU.L
CW8U.L

Технологии

53.7%
28.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Промышленность

3.1%
11.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
15.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

ANXU.L
53.7%
CW8U.L
28.3%

Коммуникационные услуги

ANXU.L
15.8%
CW8U.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

ANXU.L
12.2%
CW8U.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

ANXU.L
7.7%
CW8U.L
5.2%

Здравоохранение

ANXU.L
4.2%
CW8U.L
8.8%

Промышленность

ANXU.L
3.1%
CW8U.L
11.4%

Коммунальные услуги

ANXU.L
1.4%
CW8U.L
2.7%

Сырьевые материалы

ANXU.L
1.1%
CW8U.L
3.3%

Энергетика

ANXU.L
0.6%
CW8U.L
4.2%

Финансовые услуги

ANXU.L
0.2%
CW8U.L
15.7%

Недвижимость

ANXU.L
0.1%
CW8U.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY

Доходность на риск

ANXU.L vs. CW8U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c CW8U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANXU.LCW8U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.88

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.85

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.70

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

11.32

0.00

ANXU.L vs. CW8U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8U.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и CW8U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и CW8U.L

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, примерно равная максимальной просадке CW8U.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и CW8U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LCW8U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-34.10%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.48%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-17.26%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-25.79%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.62%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.03%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.03%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и CW8U.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LCW8U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.07%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.57%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

12.18%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

15.68%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.77%

+3.35%

Сравнение комиссий ANXU.L и CW8U.L

ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CW8U.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и CW8U.L

Ни ANXU.L, ни CW8U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXU.L and CW8U.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.

ANXU.L is categorized as Nasdaq-100, while CW8U.L is Global Equities. ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.13% for ANXU.L and 0.28% for CW8U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и CW8U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор