PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ANXG.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции ANXG.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 22.61% против 45.00% соответственно.


ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
21.42%
С начала года
56.69%
6 месяцев
49.06%
1 год
122.20%
3 года*
59.98%
5 лет*
28.18%
10 лет*
45.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и QQQ3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.47%20.19%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
56.65%18.54%62.70%194.03%-77.15%89.15%103.95%120.21%-16.62%95.74%

Correlation

The correlation between ANXG.L and QQQ3.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between ANXG.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

ANXG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANXG.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.51

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.30

+0.66

ANXG.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ANXG.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.77

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.87

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и QQQ3.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и QQQ3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ANXG.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-79.21%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-35.87%

+24.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-58.56%

+34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-79.21%

+51.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

-79.21%

+51.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.48%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-18.79%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

12.24%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.14%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ANXG.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

14.53%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

33.84%

-23.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

46.05%

-31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

60.35%

-41.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

58.56%

-39.25%

Сравнение комиссий ANXG.L и QQQ3.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и QQQ3.L

Ни ANXG.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ANXG.L and QQQ3.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор