Сравнение ANXG.L с QQQ3.L
ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXG.L returned 22.61%/yr vs 45.00%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности ANXG.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANXG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANXG.L показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции ANXG.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 22.61% против 45.00% соответственно.
ANXG.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- 56.69%
- 6 месяцев
- 49.06%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 59.98%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 45.00%
Сравнение доходности по годам ANXG.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 19.88% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | 4.47% | 20.19% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.65% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between ANXG.L and QQQ3.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between ANXG.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
ANXG.L
QQQ3.L
Сравнение ANXG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXG.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.51 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.30 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ANXG.L и QQQ3.L
Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -79.21% | +51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -35.87% | +24.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -58.56% | +34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -79.21% | +51.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.69% | -79.21% | +51.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.48% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -18.79% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 12.24% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXG.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) составляет 4.14%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 14.53% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 33.84% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 46.05% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 60.35% | -41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 58.56% | -39.25% |
Сравнение комиссий ANXG.L и QQQ3.L
ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXG.L и QQQ3.L
Ни ANXG.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANXG.L and QQQ3.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор