PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANWPXVUG
Дох-ть с нач. г.17.44%27.96%
Дох-ть за 1 год35.46%49.80%
Дох-ть за 3 года2.56%8.74%
Дох-ть за 5 лет12.83%19.22%
Дох-ть за 10 лет11.41%15.61%
Коэф-т Шарпа2.933.13
Коэф-т Сортино3.993.94
Коэф-т Омега1.541.56
Коэф-т Кальмара1.673.00
Коэф-т Мартина19.2815.90
Индекс Язвы1.91%3.26%
Дневная вол-ть12.58%16.58%
Макс. просадка-50.43%-50.68%
Текущая просадка-1.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ANWPX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и VUG

С начала года, ANWPX показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции ANWPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.22%
20.44%
ANWPX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и VUG

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.28
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.90

Сравнение коэффициента Шарпа ANWPX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.13
ANWPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и VUG

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VUG в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.80%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и VUG

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
0
ANWPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и VUG

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
3.65%
ANWPX
VUG